В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0430 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ввиду низкого объема торгов добраться до обозначенного мною уровня не удалось – соответственно, и сигналов по входу в рынок образовано не было в первой половине дня. Во второй половине дня, после снижения евро к 1.0390, был сформирован отличный сигнал на покупку, что привело к рывку пары вверх на 35 пунктов, однако дотянуться до 1.0430 так и не удалось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Хорошие данные по ВВП Германии за третий квартал этого года позволили быкам удержать инициативу, однако слабый отчет по индексу потребительского климата Германии от Gfk, который оказался хуже прогнозов, все же привел к снижению пары в конце прошлой недели. Сегодня у нас ровным счетом нет ничего такого, что усилило бы давление на пару, однако не удивляйтесь, если к концу месяца мы увидим более крупную нисходящую коррекцию после такого отличного ноябрьского роста. Сегодня состоятся лишь выступления представителей Европейского центрального банка Э. МакКола и Кристин Лагард. На прошлой неделе было сделано много заявлений, так что сегодняшние интервью вряд ли повлияют на рыночное направление, хотя в некотором роде могут и оказать поддержку паре. Если давление на евро сохранится, советую присмотреться к ближайшей поддержке 1.0343. Формирование там ложного пробоя поможет быкам нащупать дно коррекции и вернет пару к уровню 1.0385, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на рывок EUR/USD к 1.0426 и 1.0475. Выше этого диапазона расположилась область и 1.0525. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0568, где рекомендую фиксировать прибыль. Это укрепит бычий тренд и вернет ему силу. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0343 давление на евро возрастет, но ничего страшного не произойдет. Пробой 1.0343 приведет к движению вниз, в район следующей поддержки 1.0298. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0261, либо еще ниже – в районе 1.0224 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что медведи пользуются отсутствием инициативы со стороны крупных игроков в связи с праздничными днями, которые были в США в конце прошлой недели. Сегодня советую обратить внимание на сопротивление 1.0385, так как для того, чтобы сохранить контроль над рынком, необходимо закрывать торговый день ниже этого диапазона. Формирование ложного пробоя на 1.0385 даст отличную точку входа, что столкнет евро назад к поддержке 1.0343, от которой сегодня в ходе азиатской сессии пару уже выкупали, так что особо на рост там я бы не рассчитывал. Закрепление ниже этого диапазона может усилить давление на евро в начале недели, что приведет к более значительной нисходящей коррекции. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0343 дадут сигнал на продажу с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0298, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение в расчете на продолжение тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0261, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0385, спрос на пару вернется, и торговля переместится уже в рамки бокового канала с преимуществом покупателей. Это может привести к обновлению 1.0426. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать от 1.0426 лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0475 и 1.0525, либо еще выше – от 1.0568, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052, до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985, до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0426. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0340.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
