Вчера был образовано довольно много прибыльных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0720 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0720 снизу вверх привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня быки защитили 1.0687, но до резкого движения вверх дело так и не дошло. Лишь к середине американской сессии можно было увидеть отличный сигнал на продажу на ложном пробое от 1.0764, что вылилось в падение пары более чем на 75 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Весь акцент вчера был на выступлении председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в очередной раз заявил, что ставки могут оказаться выше среднего прогноза комитета, так как рынок труда США продолжает диктовать свои условия. Это привело к резкому падению рисковых активов и к укреплению американского доллара. По этой причине говорить о том, что в ближайшее время будет нащупано дно медвежьего рынка, наблюдаемого с 1 февраля, пока не приходится. Сегодня вновь ничего нет интересного по еврозоне, что могло бы поддержать евро в первой половине дня. Ожидаются отчеты по изменению числа занятых в частном секторе экономики Италии, изменению объема розничной торговли Франции и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона, который наверняка выступит за более мягкий курс дальнейшей политики регулятора. В случае снижения EUR/USD по аналогии со вчерашним днем быкам вновь придется защищать ближайший уровень поддержки 1.0718, образованный по итогам вчерашнего дня. Лишь при формировании там ложного пробоя я буду покупать евро с целью роста в область 1.0764, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0795. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0827, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику сегодня вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0718 в первой половине дня давление на пару сохранится, так как возврат под этот уровень снесет ряд стоп-приказов покупателей. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0672. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0618, либо еще ниже – в районе 1.0569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Вчера председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл вернул в рынок желающих продавать евро, так что пока у медведей все получается и все удается. Вчерашняя дивергенция отыграна на индикаторе MACD, и теперь можно смело начинать новую волну снижения. Продавать можно от 1.0764, но я бы советовал убедиться в присутствии там крупных игроков. Для этого будет достаточно роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с целью возврата к 1.0718 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0672, что лишь усугубит нисходящую коррекцию по паре. Закрепление ниже и этого диапазона на фоне слабых данных по еврозоне вызовет более значительное падение в район 1.0618. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0764 быки попытаются вернуться в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0795, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0827 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления, говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0764. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0680.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
