В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0598 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов, но до цели в 1.0574 мы так и не дотянули. Во второй половине дня прорыв и тест 1.0614 привели к сигналу на покупку, что привело к рывку евро вверх на 80 пунктов. Продажи на отскок от 1.0699 дали забрать еще около 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Смешанный отчет по рынку труда США и резкий рост безработицы наряду с появившимися проблемами в банковском секторе привели к падению доллара и резкому укреплению европейской валюты в пятницу. Сегодня стремительный рост евро продолжился, но американский регулятор сумел взять ситуацию под контроль, пообещав безграничную поддержку банку SVB, который всего за несколько дней потерял 2/3 своей капитализации. На этом фоне поводов для покупки евро стало больше, так как не исключено, что ФРС всерьез задумается над тем, а стоит ли дальше так агрессивно повышать ставки. Сегодня нет никакой статистики, поэтому целиком и полностью будем опираться на техническую картину. В случае коррекции евро оптимальным сценарием для покупателей будет защита ближайшей поддержки 1.0699, еще в пятницу выступающей сопротивлением. Формирование там ложного пробоя даст сигнал по входу в рынок с целью продолжения бычьего рынка с восстановлением к новому сопротивлению 1.0769. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня на фоне отсутствия статистики и ожидания сворачивания ФРС своей жесткой политики образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0800, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0800 нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0834, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0699, что также вероятно, давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0666. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0638, либо еще ниже – в районе 1.0614 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы понесли очередное поражение, так как уж слишком много поводов не в их пользу, чтобы пытаться удержать доллар на прежнем уровне. Сейчас первостепенной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0731, тест которого непременно произойдет в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро и обновлению ближайшей поддержки 1.0699. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне отсутствия статистики будут поводом для коррекции пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0666, хотя и это не вернет рынку медвежий характер. Закрепление ниже 1.0666 вызовет более значительное падение в район 1.0638, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0731, что более вероятно, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0769. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля зафиксировано сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, это произошло после решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. В ближайшее время нас ждет важное выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое может определить направление доллара на месяц вперед, вплоть до заседания ФРС в конце марта. Ястребиные комментарии по поводу инфляции и денежно-кредитной политики вернут спрос на доллар, что приведет к падению евро. Если ничего нового мы не услышим, скорей всего, спрос на доллар будет ослабевать и дальше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 417, до уровня 238 338, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 22 946, до уровня 73 300. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 165 038 против 150 509. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0742 против 1.0893.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0584.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
