Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0840 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0840 произошло до выхода данных по ВВП еврозоны, а ложный пробой привел к сигналу на покупку. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня продавцы активно защищали сопротивление 1.0857, что привело к сигналу на продажу, но движение составило лишь около 20 пунктов, так как статистика по США вышла достаточно негативной.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Первая половина дня уже обещает быть достаточно интересной, так как выходит ряд фундаментальной статистики, непосредственно затрагивающей многие европейские страны. Ожидаются окончательные данные по январским индексам деловой активности в производственном секторе Германии, Италии и в целом по еврозоне, но куда более важна инфляция. Прогнозируется, что в январе индекс потребительских цен в еврозоне снизится до отметки в 9,0%, но куда более важен базовый показатель, где прогнозируется рост. Если так случится, евро получит шансы на дальнейшее восстановление даже после заседания ФРС. Уровень безработицы еврозоны не будет играть такую важную роль. Что делать перед заседанием ФРС и чего от него ждать: об этом мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае возврата давления на евро в ходе европейской сессии открывать длинные позиции я буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0839 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью выступит область 1.0874, около которой сейчас и ведется торговля. Прорыв этого диапазона и тест сверху-вниз образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0909, но я бы особо на рост евро до заседания ФРС не рассчитывал. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0956, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0839 в первой половине дня может начаться более крупная коррекция евро, так как возврат под этот уровень сломает планы покупателей на выстраивание бычьего тренда. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0804. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0770, либо еще ниже – в районе 1.0732 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
То, что медведям не удалось вчера удержать пару на новых недельных минимумах говорит само за себя. Активность покупателей евро просматривается при каждом снижении пары, так что желающих покупать рисковые активы даже на текущих уровнях предостаточно. Это довольно сильно осложняет жизнь продавцам. Сейчас им нужно сконцентрироваться на возврате контроля над уровнем 1.0839, образованным по итогам вчерашнего дня. Только это позволит продолжить коррекцию и вернет пару на недельные минимумы. Но куда более важной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.0874. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии после слабых данных по производственной активности неудачное закрепление выше этого уровня по аналогии со вчерашним днем приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз, в район 1.0839, где развернется настоящая борьба. Пробой и обратный тест 1.0839 образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0804. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0770, но возможно это будет только после заседания ФРС и ястребиных комментариев. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0874, что более вероятно, паниковать не стоит. Советую отложить короткие позиции до 1.0909, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0956 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0880. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0820.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
