Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0376 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне в первой половине дня привели к двум отличным сигналам на продажу, а вышедшие данные по снижению инфляции в еврозоне оказали давление на евро, что вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, несмотря на высокую волатильность, получить сигналы по входу в рынок не удалось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера председатель Джером Пауэлл дал понять, что Федеральная резервная система замедлит темпы повышения процентных ставок в следующем месяце, подчеркнув при этом, что стоимость заимствований продолжит расти и некоторое время сохранится на своих максимумах, что поможет победить высокую инфляцию. Эти заявления привели к резкому падению доллара, особенно после того, как данные от ADP по рынку труда просигнализировали о резком сокращении новых рабочих мест. Сегодня в первой половине дня выходит ряд статистики, которая вряд ли особо поможет европейской валюте, но если быки справятся с давлением, можно будет рассчитывать на новый рывок евро вверх. Ожидаются отчеты по изменению объема розничной торговли Германии, индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны и уровню безработицы в еврозоне. В случае снижения пары на этих показателях только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0421 приведет к сигналу на покупку и вернет пару к уровню 1.0474. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут дополнительный сигнал к наращиванию длинные позиций с обновлением месячного максимума в районе 1.0525. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0568, где рекомендую фиксировать прибыль. Это укрепит бычий тренд и вернет ему силу. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0421 давление на пару возрастет, что усугубит ситуацию для покупателей в начале этого месяца. Пробой 1.0421 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0375, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Этот уровень будет их последней надеждой на выстраивание бычьего рынка в краткосрочной перспективе. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0333, либо еще ниже – в районе 1.0292 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи сделали все возможное, но заявления председателя ФРС перечеркнули их планы. Теперь остается надеяться на выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Франка Элдерсона, которые после вчерашних отчетов по инфляции могут говорить о пересмотре темпов повышения ставок и в еврозоне, что окажет давление на евро. Оптимальным сценарием на продажу в ходе европейской сессии будет формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0474, к которому европейская валюта сейчас и направляется. Это позволит войти в короткие позиции с перспективой возврата к 1.0421 – поддержка, образованная по итогам азиатской сессии. Закрепление ниже этого диапазона может усилить давление на евро в конце недели, что приведет к более значительной нисходящей коррекции. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0421 дадут сигнал на продажу с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0375, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит область 1.0333, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале, что будет считаться победой продавцов в текущих условиях. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0474 это приведет к рывку пары вверх и обновлению 1.0525. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0568, либо еще выше – от 1.0604, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может если не полностью, то практически полностью расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229, до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217, до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0474. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0330.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
